Towards a credit network based early warning indicator for crises

این مقاله یک مدل مبتنی بر عامل ارائه می دهد که اهمیت شبکۀ اعتباری و دینامیک اهرم را در تعیین انعطاف پذیری سیستم، تعیین شاخص هشدار اولیه برای بحران نشان می دهد. این مدل، پویایی اقتصاد کلان را از طریق تعاملات بانک ها و بنگاه های ناهمگن در یک شبکه اعتباری درونی ایجاد می کند. بانک ها و بنگاه ها از طریق روابط چندگانه اعتباری، که از گزینه های اهرم هدف مشخص استفاده می کنند، مرتبط هستند: عوامل بر اساس الگوریتم یادگیری تقویت پایه، سطح راحت تر اهرم را انتخاب می کنند. شبیه سازی ها بر روی داده های ترازنامه بانک ها و شرکت هایی که در بازار بورس ژاپن از سال 1980 تا 2012 نقل شده اند، کالیبراسیون می شوند.