Effective sub-simulation-free upper bounds for the Monte Carlo pricing of callable derivatives and various improvements to existing methodologies

ما یک رویکرد غیر توانی جدید برای محاسبه مرزهای اضافه اضافه برای مشتقات قابل خواندن با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو ارائه می دهیم. این به رگرسیون یونانی ها با استفاده از روش های متصل شده متکی است. ما همچنین نشان می دهیم که ممکن است مسیرهایی را که قبلا به پایان رسیده اند، زمانی که امتیازات به دست آمده از ورزش مطلوب رسیده باشد. یک کنترل طبیعی متنوع برای مرز بالایی چندگانه معرفی شده است که آن را به یک افزودنی رقابتی تبدیل می کند. علاوه بر این، یک خانواده جدید از دو مرجع بالایی ارائه شده است که زمان توقف، مرز بالایی و مارتینال را به عنوان ورودی می گیرد.