Second-order approximation of dynamic models with time-varying risk

این مقاله روش های تقریبی برای اولین و دوم را برای حل مدل های غیر تصادفی ریسک پذیری ارائه می دهد که در آن متغیرهای حالت خارجی از خطاهای احتمالی خطی مشروط به نمایش در می آیند که خطر متغیر زمان دارند. تقریب اول مرتبه مطابق با یک مدل خطی شرطی است که در آن ریسک هنوز هم زمان متغیر است اما نقش متفاوتی را - که از اختلالات تصادفی اولیه جدا شده است - در تأثیر بر متغیرهای درونی دارد. در عوض تقریب دوم این راه حل، برای به دست آوردن این نقش کافی است. علاوه بر این، تقاضای ریسک، با استفاده از تقریب یک درجه از راه حل تنها با استفاده از ارزیابی می شود، هم زمان متفاوت خواهد بود.