کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5098735 1376955 2013 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A polyhedral approximation approach to concave numerical dynamic programming
ترجمه فارسی عنوان
رویکرد تقریبی چند گانه به برنامه نویسی پویا عددی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله یک روش عددی برای حل مشکالت برنامه ریزی پویا در حالت دائمی دائمی ارائه می دهد که بر اساس یک جفت تقریب های چند گانه توابع مقعر است. این روش در سراسر جهان همگرا است و مرزهای بالایی و پایین تر قابل محاسبه را بر روی تابع ارزش می دهد که می تواند به طور تئوری به صورت خودسرانه تنگ شود. این درست است، صرف نظر از الگوی محدودیت های اتصال، صافی ابتدایی مدل ها، و ابعاد و مستطیل بودن فضای دولت. ما عملکرد روش را با استفاده از یک مسئله مدیریت بهینه شرکت مطابق با محدودیت های اعتباری و ناپایداری سرمایه گذاری جزئی توضیح می دهیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات کنترل و بهینه سازی
پیش نمایش مقاله
رویکرد تقریبی چند گانه به برنامه نویسی پویا عددی
چکیده انگلیسی
This paper introduces a numerical method for solving concave continuous state dynamic programming problems which is based on a pair of polyhedral approximations of concave functions. The method is globally convergent and produces computable upper and lower bounds on the value function which can in theory be made arbitrarily tight. This is true regardless of the pattern of binding constraints, the smoothness of model primitives, and the dimensionality and rectangularity of the state space. We illustrate the method's performance using an optimal firm management problem subject to credit constraints and partial investment irreversibilities.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 37, Issue 11, November 2013, Pages 2322-2335
نویسندگان
, ,