کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5099284 | 1376997 | 2007 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
From structural assumptions to a link between assets and interest rates
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
کنترل و بهینه سازی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We derive a link between assets and interest rates in a standard multi-asset diffusion economy from two structural assumptions-one on the volatility and one on the short rate function. Our main result is economically intuitive and testable from data since it only involves empirically observable quantities. A preliminary study illustrates how this could be done.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 31, Issue 2, February 2007, Pages 593-612
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 31, Issue 2, February 2007, Pages 593-612
نویسندگان
Oliver ReiÃ, John Schoenmakers, Martin Schweizer,