کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5099760 | 1377029 | 2010 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Structural vector autoregressions with Markov switching
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
کنترل و بهینه سازی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
It is argued that in structural vector autoregressive (SVAR) analysis a Markov regime switching (MS) property can be exploited to identify shocks if the reduced form error covariance matrix varies across states. The model setup is formulated and discussed and it is shown how it can be used to test restrictions which are just-identifying in a standard structural vector autoregressive analysis. The approach is illustrated by two SVAR examples which have been reported in the literature and which have features that can be accommodated by the MS structure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 34, Issue 2, February 2010, Pages 121-131
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 34, Issue 2, February 2010, Pages 121-131
نویسندگان
Markku Lanne, Helmut Lütkepohl, Katarzyna Maciejowska,