Consistent nonparametric specification tests for stochastic volatility models based on the return distribution

این مقاله تست های مشخصات غیر پارامتری را برای مدل های نوسان پذیری تصادفی با مقایسه دانسیته بازگشتی غلط ارزیابی نشده و توابع توزیع با همتایان پارامتری آنها انجام می دهد. توزیع صفرهای صفر از آزمون ها مشتق شده و نشان داده شده است که آزمون ها سازگار هستند. آزمایش های مونت کارلو گسترده برای مطالعه خصوصیات نمونه های محدود آزمایش انجام می شود. تست های پیشنهادی در تعدادی از نمونه های تجربی کاربرد دارند.