Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Money market bubbles; Strict local martingales; Markov chain Monte Carlo; Stochastic volatility models; Benchmark approach; C6; C63; G1; G13;
مقالات ISI مدل های نوسان پذیری تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Consumer loans; Monetary policy; Macroprudential policy; Stochastic volatility models; Credit growth volatility; IV probit model; Panel VAR model; C54; E44; E52;
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; C58; C12; C14; Nonparametric test; Stochastic volatility models;
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Jump diffusion process; Itô–Taylor expansions; Stochastic volatility models; Characteristic functions; Probability density functions
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Finance; Option pricing; Stochastic volatility models; Calibration procedure
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Stochastic volatility models; Option pricing;
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; G12; G13; C02; C63Timer options; Stochastic interest rate models; Stochastic volatility models; Analytic methods
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; primary; 91G20; 60G51; 33C45; secondary; 91G60; 60G10; 33F05; Stochastic volatility models; Explicit methods for contingent claim valuation; Lévy processes; Processes of Ornstein-Uhlenbeck type;
PDE formulation of some SABR/LIBOR market models and its numerical solution with a sparse grid combination technique
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Stochastic volatility models; SABR/LIBOR market models; High dimensional PDEs; Sparse grids; Combination technique;
High-order ADI scheme for option pricing in stochastic volatility models
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; 65M06; 91B28; Option pricing; Stochastic volatility models; Mixed derivatives; High-order ADI scheme;
Stochastic volatility models at Ï=±1 as second class constrained Hamiltonian systems
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Fokker-Planck equation; Stochastic volatility models; Option pricing; Singular Lagrangian systems; Dirac's method; Constrained Hamiltonian path integrals;
Have the GIPSI settled down? Breaks and multivariate stochastic volatility models for, and not against, the European financial integration
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; C22; C32; C58; F36; G01; G15; European integration; EMU; Financial spillovers; Break tests; Stochastic volatility models;
Goodness-of-fit test for stochastic volatility models
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; 62G10; 62E20; 62G09Bootstrap; Empirical characteristic function; Goodness-of-fit; Stochastic volatility models; V-statistics
Inflation and inflation uncertainty: A dynamic framework
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Inflation; Inflation uncertainty; Stochastic volatility models;
Realized Laplace transforms for estimation of jump diffusive volatility models
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; C51; C52; G12; Jumps; High-frequency data; Laplace transform; Stochastic volatility models;
The effect of inflation uncertainty on inflation: Stochastic volatility in mean model within a dynamic framework
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; C15; C22; E31; Inflation; Inflation uncertainty; Stochastic volatility models;
Bayesian unit-root tests for Stochastic Volatility models
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; BUGS software; Gibbs sampling; Markov Chain Monte Carlo; Stochastic Volatility models; Unit-root test
Multiple time scales and the empirical models for stochastic volatility
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Stochastic volatility models; Volatility autocorrelation; Leverage; Fokker–Plank equation
Simulation-based sequential analysis of Markov switching stochastic volatility models
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Bayesian time series; Bayes factor; Markov chain Monte Carlo; Particle filters; Sequential analysis; Stochastic volatility models
Bayesian range-based estimation of stochastic volatility models
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; G10; G12; C11; C15; Stochastic volatility models; Price range; Bayesian estimation;
An option pricing formula for the GARCH diffusion model
Keywords: مدل های نوسان پذیری تصادفی; Option pricing; Stochastic volatility models; Implied volatility; Monte Carlo methods;