کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5101610 | 1479345 | 2016 | 44 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A time-varying copula approach for modelling dependency: New evidence from commodity and stock markets
ترجمه فارسی عنوان
یک رویکرد متفاوت با هم برای مدل سازی وابستگی: شواهد جدید از بازار کالا و بازار
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
Our empirical findings show that among the seven copulas investigated, the Student's t-copula is more appropriate for modelling dependency. Moreover, the BP procedure shows strong evidence of time-varying behaviour in the parameter of dependence. The results show that the dates of breaks correspond to economic and financial events, such as the global financial crisis and crude oilprice fluctuations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multinational Financial Management - Volumes 37â38, December 2016, Pages 168-189
Journal: Journal of Multinational Financial Management - Volumes 37â38, December 2016, Pages 168-189
نویسندگان
Lanouar Charfeddine, Noureddine Benlagha,