کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5102466 | 1480083 | 2018 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time-series analysis of multiple foreign exchange rates using time-dependent pattern entropy
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل سری زمانی چند نرخ ارز با استفاده از آنتروپی الگوی وابسته به زمان
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
آنتروپی الگوی وابسته به زمان، سری زمانی مالی قیمت ارز، دینامیک نمادین،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
Time-dependent pattern entropy is a method that reduces variations to binary symbolic dynamics and considers the pattern of symbols in a sliding temporal window. We use this method to analyze the instability of daily variations in multiple foreign exchange rates. The time-dependent pattern entropy of 7 foreign exchange rates (AUD/USD, CAD/USD, CHF/USD, EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD, and NZD/USD) was found to be high in the long period after the Lehman shock, and be low in the long period after Mar 2012. We compared the correlation matrix between exchange rates in periods of high and low of the time-dependent pattern entropy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 490, 15 January 2018, Pages 967-974
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 490, 15 January 2018, Pages 967-974
نویسندگان
Ryuji Ishizaki, Masayoshi Inoue,