Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk

در این مقاله، به عنوان اولین گام در بررسی خواص یک زیر مجموعه نمونه کارها قابل اجرا که با محدودیت های بودجه و ریسک مشخص می شود، ما حداکثر و حداقل مقدار سرمایه گذاری را با استفاده از تحلیل ماکت ارزیابی می کنیم. برای انجام این کار، یک رویکرد تحلیلی از مکانیک آماری استفاده می کنیم. ما یادآوری می کنیم که مشکل بهینه سازی در نظر گرفته شده در این مقاله مشکل دوگانه ای از مشکل بهینه سازی نمونه کارها است که در ادبیات بحث شده است و ما معتقدیم که این راه حل های بهینه نیز دوگانه هستند. ما همچنین آزمایش های عددی را ارائه می دهیم، که در آن ما از روش تیزهدانی که براساس روش لاگرانژ از ضریب نامعلوم استفاده می شود استفاده می کنیم و نتایج عددی را به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ماکت ها برای ارزیابی اثربخشی رویکرد پیشنهادی ما مقایسه می کنیم.