کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5102528 | 1480085 | 2017 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Introducing Hurst exponent in pair trading
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we introduce a new methodology for pair trading. This new method is based on the calculation of the Hurst exponent of a pair. Our approach is inspired by the classical concepts of co-integration and mean reversion but joined under a unique strategy. We will show how Hurst approach presents better results than classical Distance Method and Correlation strategies in different scenarios. Results obtained prove that this new methodology is consistent and suitable by reducing the drawdown of trading over the classical ones getting as a result a better performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 488, 15 December 2017, Pages 39-45
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 488, 15 December 2017, Pages 39-45
نویسندگان
J.P. Ramos-Requena, J.E. Trinidad-Segovia, M.A. Sánchez-Granero,