کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5102700 1480089 2017 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A detrended cross correlation analysis for stock markets of the United States, Japan, and the Europe
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل همبستگی متقابل برای بازارهای سهام ایالات متحده، ژاپن و اروپا
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله، متغیرهای متقابل متغیرهای بلندمدت بین بازدهی قیمت سهام برای ایالات متحده، ژاپن و اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که بازده سهام سهام این مناطق دارای تغییرات نوسان آهسته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل همبستگی متقابل برای بازارهای سهام ایالات متحده، ژاپن و اروپا
چکیده انگلیسی
This paper investigates the long range cross covariances among the stock price returns for the United States, Japan, and the Europe. Empirical results suggest that the stock price returns of these regions have cross covariances of slow moving fluctuations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 484, 15 October 2017, Pages 194-198
نویسندگان
,