کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5102701 1480089 2017 18 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multiscale Shannon entropy and its application in the stock market
ترجمه فارسی عنوان
آنتروپی چند عاملی شانون و کاربرد آن در بازار سهام
کلمات کلیدی
بازار سهام، پیش بینی، تجزیه مقدار منفرد، آنتروپی شانون چند مقیاس،
ترجمه چکیده
در این مقاله، با استفاده از آنتروپی شانون، یک تجزیه و تحلیل آنتروپی چند متغیره را بر شاخص شاخص صنعتی صنعتی داو جونز انجام می دهیم. شاخص سهام نشان دهنده مشخصه آنتروپی چندبعدی است که ناشی از نویز در بازار است. نشان می دهد که آنتروپی توانایی پیش بینی قابل توجهی برای شاخص سهام در هر دو بلند مدت و کوتاه مدت دارد و نتایج تجربی آن را تایید می کند که نویز در بازار وجود دارد و می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. این پیامدهای مهمی برای شرکت کنندگان در بازار مانند معامله گران صوتی است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
آنتروپی چند عاملی شانون و کاربرد آن در بازار سهام
چکیده انگلیسی
In this paper, we perform a multiscale entropy analysis on the Dow Jones Industrial Average Index using the Shannon entropy. The stock index shows the characteristic of multi-scale entropy that caused by noise in the market. The entropy is demonstrated to have significant predictive ability for the stock index in both long-term and short-term, and empirical results verify that noise does exist in the market and can affect stock price. It has important implications on market participants such as noise traders.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 484, 15 October 2017, Pages 215-224
نویسندگان
,