Detection of algorithmic trading

ما یک رویکرد جدید برای نشان دادن رفتار معاملهگران الگوریتمی را توسعه میدهیم. به طور خاص، ما یک روش تحلیلی و قابل ردیابی برای به دست آوردن الگوهای بی ثباتی نقل قول و حرکت قیمت مطابق با انواع مختلف استراتژی های استفاده شده توسط معامله گران الگوریتمی ارائه می دهیم، و ما دو نسبت برای تعیین این الگوهای پیشنهاد می دهیم. نسبت ناپایداری نقل قول بر مبنای نرخ نوسان از بهترین پیشنهاد و بهترین پیشنهاد قیمت در طول یک دوره بسیار کوتاه از زمان است؛ در حالی که نسبت حرکت حرکتی بر مبنای شناسایی الگوهای حرکت سریع و سریع در قیمت ها است. دو نسبت در میان چندین کلاس دارایی ارزیابی می شود. ما بیشتر آزمایش دو مرحله ای شبکه عصبی مصنوعی را بر روی نسبت نوسان ناپذیری انجام می دهیم. مرحله اول برای شناسایی الگوهای نوسان پذیری نقل قول از فعالیت الگوریتمی استفاده می شود، در حالی که دوم برای تایید کیفیت تشخیص سیگنال ارائه شده توسط اندازه گیری ما استفاده می شود.