کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5102747 1480090 2017 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time series momentum and contrarian effects in the Chinese stock market
ترجمه فارسی عنوان
روند حرکت سری زمانی و اثرات متضادی در بازار سهام چین
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله بر روی تاثیرات سری زمانی یا اثرات متقابل در بازار سهام چین تمرکز دارد. ما عملکرد استراتژی حرکتی سری زمانی را برای شاخص های سهام اصلی در سرزمین اصلی چین ارزیابی می کنیم و رابطه بین عملکرد استراتژی های حرکتی سری زمانی و برخی ویژگی های خاص شرکت را بررسی می کنیم. یافته های ما نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر یک اثر سری زمانی و یک اثر متضاد در بلند مدت در بازار سهام چین وجود دارد. عملکرد رشته های سری زمانی و استراتژی های مخالف به شدت وابسته به دوره بازپرسی و برگزاری و ویژگی های خاص شرکت است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
روند حرکت سری زمانی و اثرات متضادی در بازار سهام چین
چکیده انگلیسی
This paper concentrates on the time series momentum or contrarian effects in the Chinese stock market. We evaluate the performance of the time series momentum strategy applied to major stock indices in mainland China and explore the relation between the performance of time series momentum strategies and some firm-specific characteristics. Our findings indicate that there is a time series momentum effect in the short run and a contrarian effect in the long run in the Chinese stock market. The performances of the time series momentum and contrarian strategies are highly dependent on the look-back and holding periods and firm-specific characteristics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 483, 1 October 2017, Pages 309-318
نویسندگان
, ,