کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5103121 1480099 2017 32 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Investigating market efficiency through a forecasting model based on differential equations
ترجمه فارسی عنوان
بررسی کارایی بازار از طریق یک مدل پیش بینی بر اساس معادلات دیفرانسیل
ترجمه چکیده
یک مدل مبتنی بر معادله دیفرانسیل جدید برای پیش بینی روند قیمت سهام به عنوان یک ابزار برای بررسی کارایی در یک بازار در حال ظهور ارائه شده است. قدرت پیش بینی شده آن به لحاظ آماری بالاتر از یک مدل کاملا تصادفی بود که نشان دهنده حضور فرصت های داوری است. شرایط دقت مورد بررسی قرار گرفته است و کاربرد مدل به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری مورد بحث قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
A new differential equation based model for stock price trend forecast is proposed as a tool to investigate efficiency in an emerging market. Its predictive power showed statistically to be higher than the one of a completely random model, signaling towards the presence of arbitrage opportunities. Conditions for accuracy to be enhanced are investigated, and application of the model as part of a trading strategy is discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 474, 15 May 2017, Pages 199-212
نویسندگان
, , , ,