Anchoring effect on first passage process in Taiwan financial market

تجزیه و تحلیل تجربی از نوسان قیمت در بازارهای مالی توجه زیادی را به خود جلب کرده است، زیرا مقدار قابل توجهی از اطلاعات بازار مالی جمع آوری شده و به دلیل پیشرفت تکنیک های داده کاوی. روند نوسان قیمت می تواند به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه کمک کند، اما چنین تصامیمی نیز ممکن است تحت تأثیر عوامل روانشناختی قرار گیرد - تاثیر مهارتی. این مطالعه به بررسی قیمت روزانه قیمت های آینده تایوان می پردازد و مدل انتشار و روش های کمی را برای تحلیل رابطه بین تاثیر مهار کننده و نوسانات قیمت در طی فرآیند انتقال اولیه به کار می برد. نتایج ما نشان می دهد که مقیاس قدرت قانون و انتشار غیرمستقیم برای نوسانات قیمت سهام مربوط به اثر مهار است. علاوه بر این، نوسانات قیمت میکروسکوپیک قبل از نقطه جابجایی در فرآیند انتقال اولیه، با نوسانات بلند مدت قیمت بازار بورس تایوان مرتبط است. ما میبینیم که گرایشهای میکروسکوپی میتواند اطلاعات مفیدی را برای درک روندهای ماکروسکوپی در بازارهای سهام ارائه دهد.