Correlation dimension of financial market

در این مقاله، بعد همبستگی به تحلیل داده های مالی اعمال می شود. ابعاد همبستگی برخی از داده های واقعی بازار را محاسبه می کنیم و می بینیم که ابعاد به طور قابل توجهی کوچکتر از داده های شبیه سازی شده بر اساس حرکت هندسی براونی هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های بازار چین و آمریکا، نتایج اصلی به شرح زیر است. اولا، با محاسبه سه مجموعه داده برای بازار چینی و آمریکا، ما می بینیم که نوسانات بازار بزرگ منجر به کاهش چشمگیر ابعاد می شود. دوم، بر اساس داده های قیمت سهام 5 دقیقه، ما دریافتیم که ابعاد بازار چین به طور قابل توجهی بزرگتر از بازار ایالات متحده است؛ این نشان دهنده تفاوت قابل توجه بین دو بازار برای اطلاعات فرکانس بالا است. سوم، ما به صورت تصادفی سهام را از مجموعه سهام استخراج می کنیم و ابعاد همبستگی را محاسبه می کنیم و می بینیم که میانگین این ابعاد نزدیک به بعد مجموعه اصلی است. علاوه بر این، ما معنای شهودی از ابعاد مربوط به این مقاله را که به طور متوسط ​​به میزان میانگین شبکه آستانه مالی مربوط می شود، تحلیل می کنیم. ابعاد سرعت سرعت میانگین را که با مقدار آستانه متفاوت است، اندازه گیری می کند. ابعاد کوچکتر بدان معنی است که نرخ تغییر کندتر است.