کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5103467 1480105 2017 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Financial time series analysis based on effective phase transfer entropy
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل سری های مالی بر اساس آنتروپی انتقال موثر فاز
کلمات کلیدی
انتقال آنتروپی، آنتروپی انتقال انتقال موثر، انتقال اطلاعات، سری زمانی مالی
ترجمه چکیده
انتقال آنتروپی یک روش قدرتمند است که قادر به اندازه گیری تاثیر یک سیستم پویا بر روی سیستم دیگری است. در این مقاله، روش انتروپی انتقال انتقال موثر بر اساس روش آنتروپی انتقال را پیشنهاد می کنیم. ما از داده های شبیه سازی شده برای آزمایش عملکرد این روش استفاده می کنیم و نتایج تجربی تأیید می کنند که رویکرد پیشنهادی قادر به شناسایی انتقال اطلاعات بین سیستم ها است. همچنین رابطه بین انتروپی انتقال انتقال موثر و برخی متغیرها مانند اندازه داده ها، قدرت اتصال و نویز را بررسی می کنیم. آنتروپی انتقال موثر فاز با اندازه داده ها و قدرت اتصال همبستگی مثبت دارد. حتی در صورت وجود تعداد زیادی سر و صدا، می تواند انتقال اطلاعات بین سیستم ها را تشخیص دهد و به نویز بسیار قوی است. علاوه بر این، این اندازه گیری در واقع قادر به دقت برآورد جریان اطلاعات بین سیستم ها در مقایسه با انتروپی انتقال انتقال است. برای انعکاس کاربرد این روش در عمل، ما این روش را برای سری زمانی مالی و به دست آوردن بینش جدید در تعاملات بین سیستم ها اعمال می کنیم. نشان داده شده است که آنتروپی انتقال انتقال موثر می تواند برای تشخیص برخی از نوسانات اقتصادی در بازار مالی استفاده شود. به طور خلاصه، روش انتروپی انتقال انتقال موثر یک ابزار بسیار کارآمد برای تخمین جریان اطلاعات بین سیستم ها است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل سری های مالی بر اساس آنتروپی انتقال موثر فاز
چکیده انگلیسی
Transfer entropy is a powerful technique which is able to quantify the impact of one dynamic system on another system. In this paper, we propose the effective phase transfer entropy method based on the transfer entropy method. We use simulated data to test the performance of this method, and the experimental results confirm that the proposed approach is capable of detecting the information transfer between the systems. We also explore the relationship between effective phase transfer entropy and some variables, such as data size, coupling strength and noise. The effective phase transfer entropy is positively correlated with the data size and the coupling strength. Even in the presence of a large amount of noise, it can detect the information transfer between systems, and it is very robust to noise. Moreover, this measure is indeed able to accurately estimate the information flow between systems compared with phase transfer entropy. In order to reflect the application of this method in practice, we apply this method to financial time series and gain new insight into the interactions between systems. It is demonstrated that the effective phase transfer entropy can be used to detect some economic fluctuations in the financial market. To summarize, the effective phase transfer entropy method is a very efficient tool to estimate the information flow between systems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 468, 15 February 2017, Pages 398-408
نویسندگان
, , ,