Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: The case of Brazil

ما نشان می دهیم که مدل های اقتصادسنجی با ابعاد بزرگ مانند انقباض و رگرسیون زیر مجموعه کامل، در پیش بینی تورم در زمان واقعی در محیط های غنی از اطلاعات بسیار خوب عمل می کنند. از تورم برزیل به عنوان یک برنامه استفاده می کنیم. مثلا یک نمونه ایده آل است، زیرا دارای نوسانات کوتاه مدت است و عوامل متعددی برای پیش بینی رفتار کوتاه مدت خود منابع زیادی را اختصاص می دهند. بنابراین، پیش بینی های دقیق توسط متخصصان هر دو به عنوان یک معیار و به عنوان یک رژلب نامزد مهم برای مدل های پیش بینی در دسترس هستند. علاوه بر این، ما پیش بینی ها را بر اساس مجموعه های اطمینان مدل ترکیب می کنیم و نشان می دهد که ترکیب مدل می تواند عملکرد پیش بینی های برتر را به دست آورد.