کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5128335 | 1489584 | 2017 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Linear programming formulation for non-stationary, finite-horizon Markov decision process models
ترجمه فارسی عنوان
فرمول بندی برنامه نویسی خطی برای مدل های فرایند تصمیم مارکوف غیرثابت، افقی محدود
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مدل MDP غیرثابت؛ برنامه ریزی خطی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
Linear programming (LP) formulations are often employed to solve stationary, infinite-horizon Markov decision process (MDP) models. We present an LP approach to solving non-stationary, finite-horizon MDP models that can potentially overcome the computational challenges of standard MDP solution procedures. Specifically, we establish the existence of an LP formulation for risk-neutral MDP models whose states and transition probabilities are temporally heterogeneous. This formulation can be recast as an approximate linear programming formulation with significantly fewer decision variables.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 6, November 2017, Pages 570-574
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 6, November 2017, Pages 570-574
نویسندگان
Arnab Bhattacharya, Jeffrey P. Kharoufeh,