کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5128338 | 1489584 | 2017 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An approximation scheme for impulse control with random reaction periods
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose an approximation scheme for impulse control models with random reaction periods (ICRRP) and show that the optimal solutions can be found by solving a sequence of optimal stopping problems. Our work enhances viability of the existing ICRRP framework for applications as well as the general literature on stochastic control theory. The efficacy of our approximation scheme is validated by applying it to compute a market-reaction-adjusted optimal central bank intervention policy for a country.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 6, November 2017, Pages 585-591
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 6, November 2017, Pages 585-591
نویسندگان
Sandun Perera, Hongwei Long,