کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129236 | 1489624 | 2017 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric multiplicative heteroscedasticity in multi-dimensional regression
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In many statistical applications, the variability of the data is an important issue. For instance, in the regression analysis, researchers often meet the heteroscedasticity problem. There is a wide body of literature about the nonparametric estimation of the conditional variance function in one-dimensional case. However there are only few papers about the nonparametric estimation of the conditional variance function when there are several regressors in the model. In this paper, we propose a smooth backfitting estimator for the multiplicative conditional variance function and study the asymptotic property and finite sample performance via simulation studies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 46, Issue 3, September 2017, Pages 404-412
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 46, Issue 3, September 2017, Pages 404-412
نویسندگان
Kyusang Yu,