کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129287 | 1378613 | 2017 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation of multivariate multiparameter conditional copulas
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Nonparametric estimation of conditional copulas with one parameter has been investigated in Acar et al. (2011). The estimation for multivariate multiparameter conditional copulas, however, has not been considered so far. This paper adopts the local linear smoothing technique and Newton-Raphson method to estimate those copulas. Under some regularity conditions, the asymptotic normality of the estimators is obtained. Simulation work shows the efficiency of the proposed method. As an application, we analyze a life expectancies data set and show that the conditional t copula outperforms the conditional Clayton, Frank and Gumbel copulas.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 46, Issue 1, March 2017, Pages 126-136
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 46, Issue 1, March 2017, Pages 126-136
نویسندگان
Jin-Guan Lin, Kong-Sheng Zhang, Yan-Yong Zhao,