کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129333 | 1489640 | 2017 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new test of independence for bivariate observations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This research contributes a new methodological advance on bivariate independence hypothesis testing. It is based on the property that under independence, every quantile of Y given X=x is constant. Apart from the asymptotic distributions of the test statistic under the null and alternative hypotheses, this work establishes their first order Edgeworth expansion. This is used to construct a bandwidth selection rule, designed to maximize power while the size is controlled by a given significance level. Finally, numerical evidence is given on the test's benefits against standard independence tests, frequently encountered in the literature.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 160, August 2017, Pages 117-133
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 160, August 2017, Pages 117-133
نویسندگان
D. Bagkavos, P.N. Patil,