کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129348 | 1489645 | 2017 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Monitoring multivariate time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We derive online-monitoring cumulative sum (CUSUM) procedures for change points in multivariate time series. These procedures rely on recent advances in sharp multivariate strong invariance principles. Theoretical results show gains in power and shorter detection times to result from monitoring a multivariate time series instead of just one of its components. To sidestep the issue of estimating long-run covariance matrices, we employ a ratio-type detector. Using this approach, simulations show that the theoretical (asymptotic) advantages also show up in finite samples. An empirical application to S&PÂ 500 log-returns shows that the faster detection can also be economically significant.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 155, March 2017, Pages 105-121
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 155, March 2017, Pages 105-121
نویسندگان
Yannick Hoga,