کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129426 | 1489646 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Functional Cramér-Rao bounds and Stein estimators in Sobolev spaces, for Brownian motion and Cox processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We investigate the problems of drift estimation for a shifted Brownian motion and intensity estimation for a Cox process on a finite interval [0,T], when the risk is given by the energy functional associated to some fractional Sobolev space H01âWα,2âL2. In both situations, Cramér-Rao lower bounds are obtained, entailing in particular that no unbiased estimators (not necessarily adapted) with finite risk in H01 exist. By Malliavin calculus techniques, we also study super-efficient Stein type estimators (in the Gaussian case).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 154, February 2017, Pages 135-146
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 154, February 2017, Pages 135-146
نویسندگان
Eni Musta, Maurizio Pratelli, Dario Trevisan,