کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129733 | 1489850 | 2017 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic delay differential equations in a Hilbert space driven by fractional Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we prove an existence and uniqueness result of mild solution for a stochastic delay differential equation in a Hilbert space driven by a fractional Brownian motion with the Hurst parameter H>1â2 and with a non-deterministic diffusion coefficient. We also prove under a sufficient condition that the law of the norm of the solution admits a density with respect to Lebesgue measure on R.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 129, October 2017, Pages 222-229
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 129, October 2017, Pages 222-229
نویسندگان
Brahim Boufoussi, Salah Hajji,