کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129765 | 1489851 | 2017 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On kernel estimation of the second order rate parameter in multivariate extreme value statistics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We introduce a flexible class of kernel type estimators of a second order parameter appearing in the multivariate extreme value framework. Such an estimator is crucial in order to construct asymptotically unbiased estimators of dependence measures, as e.g. the stable tail dependence function. We establish the asymptotic properties of this class of estimators under suitable assumptions. The behaviour of some examples of kernel estimators is illustrated by a simulation study in which they are also compared with a benchmark estimator of a second order parameter recently introduced in the literature.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 128, September 2017, Pages 35-43
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 128, September 2017, Pages 35-43
نویسندگان
Yuri Goegebeur, Armelle Guillou, Jing Qin,