کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129902 | 1489853 | 2017 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The adapted solutions and comparison theorem for anticipated backward stochastic differential equations with Poisson jumps under the weak conditions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper considers a class of anticipated backward stochastic differential equations with Poisson jumps (ABSDEJs). We prove the existence and uniqueness result of adapted solutions for such ABSDEJs under some weak assumption conditions. We also derive some comparison theorems by applying Girsanov Theorem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 126, July 2017, Pages 7-17
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 126, July 2017, Pages 7-17
نویسندگان
Shuheng Tu, Wu Hao, Jing Chen,