کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130010 | 1378653 | 2016 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic normality of quadratic estimators
ترجمه فارسی عنوان
عادی همبستگی برآوردگرهای درجه دوم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We prove conditional asymptotic normality of a class of quadratic U-statistics that are dominated by their degenerate second order part and have kernels that change with the number of observations. These statistics arise in the construction of estimators in high-dimensional semi- and non-parametric models, and in the construction of nonparametric confidence sets. This is illustrated by estimation of the integral of a square of a density or regression function, and estimation of the mean response with missing data. We show that estimators are asymptotically normal even in the case that the rate is slower than the square root of the observations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 12, December 2016, Pages 3733-3759
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 12, December 2016, Pages 3733-3759
نویسندگان
James M. Robins, Lingling Li, Eric Tchetgen Tchetgen, Aad van der Vaart,