کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130097 | 1378658 | 2017 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak convergence of the empirical truncated distribution function of the Lévy measure of an ItÅ semimartingale
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Weak convergence of the empirical truncated distribution function of the Lévy measure of an ItÅ semimartingale Weak convergence of the empirical truncated distribution function of the Lévy measure of an ItÅ semimartingale](/preview/png/5130097.png)
چکیده انگلیسی
Given an ItÅ semimartingale with a time-homogeneous jump part observed at high frequency, we prove weak convergence of a normalized truncated empirical distribution function of the Lévy measure to a Gaussian process. In contrast to competing procedures, our estimator works for processes with a non-vanishing diffusion component and under simple assumptions on the jump process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 5, May 2017, Pages 1517-1543
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 5, May 2017, Pages 1517-1543
نویسندگان
Michael Hoffmann, Mathias Vetter,