کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130097 | 1378658 | 2017 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak convergence of the empirical truncated distribution function of the Lévy measure of an ItÅ semimartingale
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Given an ItÅ semimartingale with a time-homogeneous jump part observed at high frequency, we prove weak convergence of a normalized truncated empirical distribution function of the Lévy measure to a Gaussian process. In contrast to competing procedures, our estimator works for processes with a non-vanishing diffusion component and under simple assumptions on the jump process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 5, May 2017, Pages 1517-1543
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 5, May 2017, Pages 1517-1543
نویسندگان
Michael Hoffmann, Mathias Vetter,