کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130160 | 1378662 | 2016 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extreme eigenvalues of sparse, heavy tailed random matrices
ترجمه فارسی عنوان
خصوصیات افراطی ماتریس های تصادفی کوچک و کوچک
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We study the statistics of the largest eigenvalues of pÃp sample covariance matrices Σp,n=Mp,nMp,nâ when the entries of the pÃn matrix Mp,n are sparse and have a distribution with tail tâα, α>0. On average the number of nonzero entries of Mp,n is of order nμ+1, 0â¤Î¼â¤1. We prove that in the large n limit, the largest eigenvalues are Poissonian if α<2(1+μâ1) and converge to a constant in the case α>2(1+μâ1). We also extend the results of Benaych-Georges and Péché (2014) in the Hermitian case, removing restrictions on the number of nonzero entries of the matrix.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 11, November 2016, Pages 3310-3330
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 11, November 2016, Pages 3310-3330
نویسندگان
Antonio Auffinger, Si Tang,