Nonlinear dynamics of equity, currency and commodity markets in the aftermath of the global financial crisis

ما تلاش می کنیم تا پویایی غیر خطی ذاتی سیصد بازار مالی بین المللی را کم کنیم. در طول و پس از بحران مالی جهانی اخیر، فراکتالیستی، هرج و مرج و تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. ما متوجه شدیم که بیشتر بازارها در طول بحران همبستگی های طولانی مدت خود را نشان دادند، در حالی که الگوهای ضدپرسی پس از بحران شناسایی شدند. علاوه بر این، پویایی غیر خطی در همه بازارها ویژگی های هرج و مرج را نشان نمی دهد. مهم است که میزان تصادف در بیشتر بازارهای پس از بحران افزایش یافته است. به طور کلی، ویژگی های غیر خطی دینامیک زمانی بازارهای عمده مالی به طور قابل توجهی در دوره پس از بحران اصلاح شده است.