کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5774170 | 1413547 | 2017 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On uniqueness for some non-Lipschitz SDE
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the uniqueness in the path-by-path sense (i.e. Ï-by-Ï) of solutions to stochastic differential equations with additive noise and non-Lipschitz autonomous drift. The notion of path-by-path solution involves considering a collection of ordinary differential equations and is, in principle, weaker than that of a strong solution, since no adaptability condition is required. We use results and ideas from the classical theory of ode's, together with probabilistic tools like Girsanov's theorem, to establish the uniqueness property for some classes of noises, including Brownian motion, and some drift functions not necessarily bounded nor continuous.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Differential Equations - Volume 262, Issue 12, 15 June 2017, Pages 6047-6067
Journal: Journal of Differential Equations - Volume 262, Issue 12, 15 June 2017, Pages 6047-6067
نویسندگان
Aureli Alabert, Jorge A. León,