Shipping equity risk behavior and portfolio management

این مقاله به بررسی پویایی نوسان قیمت سهام در بخش های مختلف کشتی نوع صنعت حمل و نقل دریایی ایالات متحده می پردازد. ما در معرض قرار گرفتن در معرض بازار با مجموعه ای از تانکر، مخزن خشک، مخزن و سهام گاز برای بررسی رفتار دم و وابستگی به ریسک دم اندازه گیری می کنیم. نقش توزیع مخلوط در پیش بینی نوسانات آینده از دو بعد آماری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. ما بیشتر برای پیش بینی بودن در حرکت های مشترک در نقاط بازده بخش ها تست می کنیم. یافته ها نشان می دهد که تلفات بزرگی به شدت وابسته است و از فرآیندهای انتقال نامتقارن برای پیشگیری مالی استفاده می کند. در نهایت، با استفاده از رویکرد غیر پارامتریک، ما مدل را به پرونده چند متغیره گسترش می دهیم و ارزش نوسانات و زمان بندی همبستگی را در انتخاب نمونه های مطلوب ارزیابی می کنیم. نتایج به دست آمده می تواند به بهبود درک نوسانات متغیر زمان، همبستگی و خطر سیستمیک خطر از بازارهای سهام حمل و نقل کمک کند، و در نتیجه، پیامدهای مدیریت ریسک و روش های تخصیص دارایی، و نیز سیاست های نظارتی دارد.