کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6869398 | 681363 | 2016 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonlinear expectile regression with application to Value-at-Risk and expected shortfall estimation
ترجمه فارسی عنوان
رگرسیون انتظار غیرخطی با استفاده از ارزش در معرض خطر و برآورد کمبود انتظار می رود
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
رگرسیون بلند کمبود انتظاری، ارزش در معرض خطر، رگرسیون حداقل مربعات نامتقارن، ثبات، عادی همبستگی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
This paper considers nonlinear expectile regression models to estimate conditional expected shortfall (ES) and Value-at-Risk (VaR). In the literature, the asymmetric least squares (ALS) regression method has been widely used to estimate expectile regression models. However, no literatures rigorously investigated the asymptotic properties of the ALS estimates in nonlinear models with heteroscedasticity. Motivated by this aspect, this paper studies the consistency and asymptotic normality of the ALS estimates and conditional VaR and ES in those models. To illustrate, a simulation study and real data analysis are conducted.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 94, February 2016, Pages 1-19
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 94, February 2016, Pages 1-19
نویسندگان
Minjo Kim, Sangyeol Lee,