When long memory meets the Kalman filter: A comparative study

خواص نمونه محدودی از روش های فضای حالت اعمال شده به سری زمانی حافظه طولانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. راه اندازی فضای حالت اجازه می دهد تا یک رویکرد مدل سازی جدید را در چارچوب حافظه بلند مدت معرفی کنیم که مستقیما خطاهای اندازه گیری و تغییرات تصادفی را در بر می گیرد. ارزش های گمشده و چندین جایگزین ناسازگاری نیز در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد روش متداول فضای حالت جایگزین ارزشمندی برای برآورد مدلهای حافظه طولانی است که در فرایندهای تولید اطلاعات مختلف وجود دارد که در مجموعههای مالی و اقتصادی شایع است. دو کاربرد تجربی کاربرد مفید عملیات فضای حالت پیشنهاد شده را برجسته می کند.