Regime switches in the dependence structure of multidimensional financial data

ناسازگاری در مورد وابستگی شدید بین دارایی های مالی مختلف، یک عنصر مهم در بحران مالی اخیر بوده است، به همین دلیل است که سازمان های نظارتی در حال حاضر نیاز به موسسات مالی برای رفتار متفاوت تحت استرس بازار دارند. چنین سوئیچ های ناگهانی در ساختار وابستگی با استفاده از مارکوف سوپاپ های معمولی انگور مطالعه می شود. این مخلوط ها به وابستگی های نامتقارن و وابستگی های دم در داده های با ابعاد بزرگ اجازه می دهد. روش های برای حداکثر احتمال سریع و همچنین استنتاج بیزی در حال توسعه است. الگوریتم ها در شبیه سازی ها مورد تایید قرار گرفته و به داده های مالی اعمال می شوند. نتایج نشان می دهد که سوئیچ های رژیم در ساختار وابستگی وجود دارد و مدل های سوئیچ رژیم ابزار هایی را برای توصیف دقیق ناهماهنگی در طول بحران فراهم می کنند.