Extended stochastic volatility models incorporating realised measures

مدل های نوسانات تصادفی گسترده ای مورد مطالعه قرار می گیرند که با استفاده از بازده روزانه و همچنین اطلاعات نوسان در داده های روزانه روزانه، بر اساس تعدادی از اقدامات متوجه شده اند. این مدل های توسعه یافته، لگاریتم نوسانات روزانه را به عنوان یک فرایند نهفته با ساختار خودکفائی، با بازده روزانه از طریق مدل های تناوبی خود و با لگاریتم های اندازه گیری شده از طریق مدل های خطی مرتبط می کند. مدل سازی نوسانات غیرمستقیم افزایش یافته به طور خودکار اقدامات متوجه شده و بازده روزانه را به یک برآورد کننده نوسان کامل روزانه ترکیب می کند. این فرآیند از لحاظ فنی و نه خواستنی است: فیلتر کلمن و رویکردهای نمونه گیری با اهمیت کارآمد در اینجا استفاده می شود. مدل های توسعه یافته تجربی با استفاده از هر دو داده های نرخ بهره بالا و پایین نشان داده شده است. مطالعات شبیه سازی گزارش شده است که تایید می کند که مدل ارائه تخمین های نوسان پذیری است که خطای متوسط ​​مربع و عملکرد متعادل را بهتر از اقدامات فردی انجام می دهد.