کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
689965 | 889661 | 2009 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Identification of errors-in-variables state space models with observation outliers based on minimum covariance determinant
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی شیمی
تکنولوژی و شیمی فرآیندی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, a subspace system identification algorithm for the errors-in-variables (EIV) state space models subject to observation noise with outliers has been developed. By using the minimum covariance determinant (MCD) estimator, the outliers have been identified and deleted. Then the classical EIV subspace system identification algorithms have been applied to estimate the parameters of the state space models. In order to solve the MCD problem for the EIV state space models, a random search algorithm has been proposed. A Monte-Carlo simulation results demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Process Control - Volume 19, Issue 5, May 2009, Pages 879–887
Journal: Journal of Process Control - Volume 19, Issue 5, May 2009, Pages 879–887
نویسندگان
Jaafar AlMutawa,