کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7151485 1462282 2018 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A sufficient stochastic maximum principle for a kind of recursive optimal control problem with obstacle constraint
ترجمه فارسی عنوان
یک اصل حداکثر استحصال کافی برای نوعی از مشکل کنترل بهینه بازگشتی با محدودیت مانع
کلمات کلیدی
حداکثر اصل، معادلات دیفرانسیل تصادفی برگشت پذیر، مشکلات کنترل بهینه بازگشتی مشکلات کنترل مخلوط، شیب عمومی کلارک،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
In this paper, we study a kind of recursive optimal control problem whose utility functional is described by the solution of a reflected backward stochastic differential equation (BSDE). We obtain a sufficient stochastic maximum principle of optimal controls. Moreover, a mixed optimal control problem is considered to illustrate the application of our theoretical result and the optimal control and stopping strategy are given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 114, April 2018, Pages 27-30
نویسندگان
, , ,