کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7151750 | 1462314 | 2015 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal control problem of backward stochastic differential delay equation under partial information
ترجمه فارسی عنوان
مشکل کنترل بهینه معادلات تاخیر دیفرانسیل عقب افتاده تحت اطلاعات جزئی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the optimal control problem of backward stochastic differential delay equation under partial information. A class of time-advanced stochastic differential equations (ASDEs) is introduced as the adjoint process via duality relation. By means of ASDEs, we suggest a maximum principle of this problem and obtain necessary and sufficient conditions of optimality. We apply the theoretical results to study linear quadratic optimal control problem and obtain a forward-backward stochastic differential filtering equation (FBSDFE) with time-advanced forward equation that leads to optimal control. At the same time, some auxiliary filtering results and properties about time-advanced SDEs are also presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 82, August 2015, Pages 71-78
Journal: Systems & Control Letters - Volume 82, August 2015, Pages 71-78
نویسندگان
Shuang Wu, Guangchen Wang,