کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7348544 | 1476592 | 2018 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal vs naïve diversification in cryptocurrencies
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Optimal vs naïve diversification in cryptocurrencies Optimal vs naïve diversification in cryptocurrencies](/preview/png/7348544.png)
چکیده انگلیسی
This paper contributes to the literature on cryptocurrencies by examining the performance of naïve (1/N) and optimal (Markowitz) diversification in a portfolio of four popular cryptocurrencies. We employ weekly data with weekly rebalancing and show there is very little to select between naïve diversification and optimal diversification. Our results hold for different levels of risk-aversion and an alternative estimation window.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 171, October 2018, Pages 93-96
Journal: Economics Letters - Volume 171, October 2018, Pages 93-96
نویسندگان
Emmanouil Platanakis, Charles Sutcliffe, Andrew Urquhart,