کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7348678 | 1476594 | 2018 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time-varying Lasso
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper introduces a Lasso-type estimator for large linear models with time-varying parameters. The estimator is easy to implement in practice and standard algorithms developed for Lasso with fixed parameters can be readily used. We derive theoretical properties of the estimator, allowing for deterministic or stochastic smoothly varying parameter processes and discuss ways in which tuning parameters can be data dependent. Monte Carlo simulation and an application to forecasting inflation with macroeconomic variables illustrates the usefulness of our method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 169, August 2018, Pages 1-6
Journal: Economics Letters - Volume 169, August 2018, Pages 1-6
نویسندگان
George Kapetanios, Filip Zikes,