کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7348724 | 1476594 | 2018 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Almost unbiased variance estimation in linear regressions with many covariates
ترجمه فارسی عنوان
تخمین واریانس تقریبا بی طرفانه در رگرسیون های خطی با بسیاری از متغیرها
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We propose an adjustment to the variance estimator of Cattaneo, Jansson, and Newey (2018) when there are many covariates. The finite-sample correction in the spirit of Horn, Horn and Duncan (1975) makes the estimator exactly unbiased under homoskedasticity. Simulations show that the adjustment reduces test size distortions, especially with skewed regressors. We also verify whether further degrees-of-freedom adjustments in the spirit of Bell and McCaffrey (2002) bring improvements to the control over test size.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 169, August 2018, Pages 20-23
Journal: Economics Letters - Volume 169, August 2018, Pages 20-23
نویسندگان
Stanislav Anatolyev,