کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7349186 | 1476599 | 2018 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust estimation and empirical likelihood inference with exponential squared loss for panel data models
ترجمه فارسی عنوان
برآورد پایدار و نتیجه احتمال تجربی با از دست دادن مربعات نمایشی برای مدل داده های پانل
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله برآوردهای قوی برای مدل داده های پانل را با استفاده از تابع افت معادله مربع معرفی می کند. ما روش را با ساختن تابع نسبت درستی تجربی قوی پیشنهاد می کنیم. شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهد که برآوردگر پیشنهادی در مدل های اثرات ثابت و تصادفی قوی است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
This paper introduces a robust estimation for panel data models using the exponential squared loss function. We propose the method by constructing the robust empirical likelihood ratio function. The Monte Carlo simulations show that the proposed estimator is robust in the fixed and random effects models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 164, March 2018, Pages 19-23
Journal: Economics Letters - Volume 164, March 2018, Pages 19-23
نویسندگان
Shaomin Li, Kangning Wang, Yanyan Ren,