کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7354193 | 1477151 | 2018 | 48 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multiple days ahead realized volatility forecasting: Single, combined and average forecasts
ترجمه فارسی عنوان
چند روز پیش بینی پیش بینی نوسانات: پیش بینی های تک، ترکیب و متوسط
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
اکثریت مدل ها پیش بینی های کیفی روزافزون را پیش بینی می کنند. با این حال، با توجه به افق پیش بینی یک هفته، مدل خودگردان ناهمگن از نظر آماری بهتر از چارچوب طولانی حافظه است. علاوه بر این، برای پیش بینی پیش بینی دو هفته آینده، ترکیب پیش بینی های ناامن شناخته شده، دقت پیش بینی را افزایش می دهد و میانگین پیش بینی پیش بینی های برتر را در مقایسه با مدل های یکپارچه ارائه می دهد. در نهایت، مدل سازی عدم تقارن نوسانات برای پیش بینی های نوسانات پیشین دو هفته مهم است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
The majority of models provide qualitatively similar predictions for the next trading day's volatility forecast. However, with regard to the one-week forecasting horizon, the heterogeneous autoregressive model is statistically superior to the long-memory framework. Moreover, for the two-weeks-ahead forecasting horizon, the combination of realized volatility predictions increases the forecasting accuracy and forecast averaging provides superior predictions to those supplied by a single model. Finally, the modeling of volatility asymmetry is important for the two-weeks-ahead volatility forecasts.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Global Finance Journal - Volume 36, May 2018, Pages 41-61
Journal: Global Finance Journal - Volume 36, May 2018, Pages 41-61
نویسندگان
Stavros Degiannakis,