کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7354632 | 1477194 | 2018 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
For the normal model we present an adaption of the approach proposed in Fröhlich and Weng (2015) based on an analytical result and derive a risk capital model attaining the required confidence level in good approximation. Furthermore, for the lognormal model experimental results suggest that even a direct application of the method proposed in Fröhlich and Weng (2015) clearly outperforms the bootstrapping approach according to the quantitative criterion mentioned above.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 81, July 2018, Pages 130-141
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 81, July 2018, Pages 130-141
نویسندگان
Andreas Fröhlich, Annegret Weng,